1991年在庄河市第七中学读书时便成为学校田径队队员。1992年，在庄河市中小学田径运动会上，夺得女子3000米和5000米两项冠军，并创下新的纪录。中国人民解放军沈阳军区滑雪队破格将于淑梅从庄河七中调入沈阳军区滑雪队。1996年2月，在哈尔滨第三届亚冬会上，于淑梅作为中国代表团的运动员，一个人夺得2枚金牌、1枚银牌和2枚铜牌。同年3月，在世界杯冬季两项赛第五站和第六站的比赛中，分别夺得铜牌和银牌。同年9月，又获奥地利首届夏季两项（山地跑结合射击）世界锦标赛冠军。1998年，在第十八届冬奥会上，获7.5公里个人第五、1 5公里个人第九、4×7.5公里接力第七。1999年，在第九届全国冬运会上，获7.5公里和4×7.5公里接力两项冠军、越野5公里第三；在第四届亚冬会上，获7.5公里、15公里个人冠军。2001年3月，在挪威举行的世界杯冬季两项女子滑雪射击总决赛中，以36分46秒70的成绩夺得12.5公里金牌，这是中国运动员在该项赛事中夺取的第一枚金牌；在黑龙江牡丹江市举行的全国冬季两项冠军赛中，夺得女子7.5公里、12.5公里、10公里追逐、15公里集体出发4个项目的金牌。