天宫电影院初建时，坐落于商场二楼，为一木架席棚结构的简易电影院。购置法国放映机，放映无声电影，用留声机播放广东音乐作为配乐。1936年，电影院毁于台风，资方筹资重建为正规剧场，与楼下天娥大戏院互换，各自沿用原来名称。

天宫电影院，设楼下椅座和楼上廊座包厢，计有400多座位，座位均为木制长条靠椅。1937年重新开业，单金生任经理。放映的第一部有声电影是《女标师》，有声影片使观众耳目一新。每映新片，可持续5天，日夜场客满。

影院虽为放映影片为主，因天娥戏院迁走后留下舞台，亦曾接纳戏曲艺术团体。如摩登剧社的小摩登（戴玉芳）以及40年代小评戏班的韩少云，都曾在此演出过，不时，也有杂技魔术团体演出。日伪统治时期，逃亡东北的白俄贵族临时拼凑的歌舞团，也曾演出低级色情的舞蹈，后被驱逐。