持续期缺口，衡量银行资产负债管理风险水平的指标。1936年美国经济学家麦克莱（Frederick Robertson Macaulay，1882—1970）提出。持续期亦称“久期”，久期最初是用来衡量固定收益的债券的实际偿还期限。20世纪70年代以后，被推广应用于所有固定收益金融工具市场价格的计算，也被应用于商业银行的资产负债管理之中。持续期指固定收入金融工具现金流的加权平均时间，亦指金融工具各期现金流抵补最初投入的平均时间。持续期缺口计算公式为：DGap=DA-μDL。式中，DGap为持续性缺口，DA为总资产持续期，DL为总负债持续期，μ为资产负债比率。当持续期缺口为正时，银行净值随着利率上升而下降，随利率下降而上升；当持续期缺口为负时，银行净值随市场利率升降而同方向变动；当持续期缺口为零时，银行净值价格一般不受利率波动的影响。持续期缺口模型是资产负债管理的最主要的利率风险管理模型。这一模型是指银行通过对综合资产负债持续期缺口的调整，来控制和降低在利率波动的情况下由于总体资产负债配置不当而给银行带来的风险，以实现银行的绩效目标。