更新时间：2022-07-11 22:08
数量金融工程师，在公司财务、衍生品交易、投资及现金管理，以及风险管理等领域发挥着重要的作用。
在公司财务方面，数量金融工程师常常受命开发新的金融工具以确保大规模经营活动所需要的资金。另外，数量金融工程师还受雇于证券及衍生产品的交易。他们尤其擅长于开发具有套利性质或准套利性质的交易策略。
在公司财务方面，数量金融工程师常常受命开发新的金融工具以确保大规模经营活动所需要的资金。在某些情况下，所要求的融资性质或成本方面的考虑决定了必须采用一种特殊的工具，必须将一系列的特性赋予某一种工具，或者必须将多种工具的组合综合地运用。数量金融工程师们必须理解所要达到的结果的实质，并拼凑出适当的解决办法。同公司财务中的数量金融工程密切相关的是兼并与收购（M&A）中的数量金融工程。兼并与收购组织不断地采用数量金融工程方法促成交易。最富戏剧性的例子是为保障兼并收购与杠杆赎买（LBO）所需资金而引人的垃圾债券和桥式融资。仅在20世纪80年代，便有价值数以千亿美元的垃圾债券出售来为成百上千的并购交易提供资金。
另外，数量金融工程师还受雇于证券及衍生产品的交易。他们尤其擅长于开发具有套利性质或准套利性质的交易策略。这些套利策略可能涉及到不同地点、时间、金融工具、风险、法律法规，或者税率方面的套利机会。有关地点套利创新包括了期货交易所之间的联网，从而使在一国市场进行的交易可由在另一国市场的交易来冲抵。这种全球联网是一项令人振奋的进步，它导致了24小时连续交易的新格局。近几年来的许多创新还涉及到了时间套利。最著名的例子大概要算程序控制交易了，当出现某种策略的收益大于其实现成本的情况时，此种套利便成为可能的，而数量金融工程师们也在不断努力寻找此种情形。金融工具之间的套利解释了许多导致“复合”金融工具和现金流“重新包装”的新发展。这方面的实例有复合期权、零息票债券，以及以按揭贷款为担保的债券（CMO）。风险的不对称性、进入市场难度的不对称性，以及在税收方面的不对称性都创造出套利的机会。这些不对称性解释了互换协议的出现、优先股的多方面应用，以及具有特殊目的合伙企业的大量增加等许多现象。
数量金融工程师在投资与货币管理方面也发挥着卓越的作用。他们已经开发出许多新的投资工具如“高收益”共同基金，货币市场共同基金、sweep系统以及回购协议市场等。通过诸如重新包装和超额按揭等极其巧妙的办法，他们还开发出了将高风险投资工具转变成低风险投资工具的系统。最后一方面，数量金融工程师与风险管理有着极深的关系，在20世纪80年代中期，伦敦的银行开始设立由专家小组组成的风险管理部门，这些专家为公司的风险暴露提供结构化的解决方案。这些专家小组采取新的策略研究风险管理，这种新策略是要仔细地考察公司所承受的一切金融和财务的风险。有些风险对所有人来说都是显而易见的，而另一些风险则是间接的、不明显的。有的风险在某些时候会彼此冲抵，而在另一些时候却相互加强。这些专家小组与客户公司合作，目的在于（1）识别风险，（2）衡量风险，（3）确定公司管理层想要获得的结果。至此为止的每一步都构成了分析。而完成了这些分析之后，专家小组便可采用它们在金融工程方面的现成技术了。专家小组将从一组现有的金融产品，如互换（swap）、期货、远期利率协议。期权中拼凑出一个有时被称为结构化方案的解决方法来获得所需要的结果，这种“积木式”的风险管理方法已经成为数量金融工程师进行金融风险分析与管理工作的基础。
目前，我国正处于衍生品市场和数量金融工程发展的关键时刻，股指期货等金融衍生品即将上市，但是我国合格的数量金融工程人才严重短缺，正是在这样的情况下，2006年底，在中国国务院发展研究中心金融研究所的大力推动下，英国CQF(国际数量金融工程认证)总部领导人、国际著名数量金融工程专家、牛津大学博士Paul Wilmott决定在北京成立其在中国大陆的唯一合作机构——CQF中国培训中心。其目的是为有意在银行、投资银行、基金管理、衍生品与风险管理等领域发展的人士提供高级培训，为立志在全球顶级金融机构发展的精英们打造利器，为走向市场化和国际化的银行等金融机构培训具有数量金融工程知识和技能的高端专业人才。