更新时间:2024-05-21 18:20
无穷可分律(infinitely divisible law)是一类概率分布律。
如果对每个正整数,都存在分布函数F,使得F为F的n重卷积,即
则称分布函数F为无穷可分的。等价地,如果对每个正整数n,存在特征函数A,使得沪一[n,则称特征函数}P为是无穷可分的。正态分布、泊松公布、退化分布都是无穷可分分布。
则{S}的一切可能的极限分布律是无穷可分律.每一无穷可分律的特征函数具有。}(u’的形式,其中
厂+‘〕i iu.r,iux)1 +x2
沪m =zua十!!e一s一y下下}一甲了一产W ix)
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这里群是R上的有限勒贝格一斯蒂尔杰斯测度,a是实数.沪与(a,川相互惟一决定.
:是任意取定的一个正数,而刀。止斗刀指测度的弱收敛.