1990年09月－1992年12月，中共深圳市罗湖区委副书记，区人民政府区长、党组书记；

1992年12月－1997年12月，中共深圳市宝安区委书记；

1997年12月－2002年02月，中共深圳市南山区委书记，区人大常委会主任（1999年4月）、党组书记（1999年5月）；

2002年02月-2009年02月，深圳市人民政府副市长、党组成员，市海外交流协会第二届理事会会长（2003年1月）。分管体育工作。

在2008年5月8日的奥运火炬深圳传递过程中，梁道行接过肖俊峰的棒担任第二棒的火炬传递手。“太激动了！我太激动了！”刚刚跑完第二棒的火炬手、深圳市副市长梁道行在现场接受本报记者独家采访时反复地重复这一句话，“还有，我太兴奋了！”梁道行补充。

看到福中三路两侧聚集的万千深圳市民，听到他们口中发出的振聋发聩的呐喊——“火炬加油，中国加油”，梁道行的眼眶有些湿润：“我为深圳的市民骄傲，我为奥运在中国举办骄傲！“

2013年1月，梁家传来噩耗，梁母病逝。梁道行父母均为东江纵队老同志，为革命奉献过青春热血。如今，一代革命先锋却可能要落个无子送终的结局。这不仅让梁道行悔恨不已，调查组成员们同样倍感唏嘘。考虑再三，调查组决定：让梁道行送自己母亲最后一程。但出于安全考虑，调查组还是通过殡仪馆协作，先行将无关人员请出灵堂。1月16日，偌大灵堂中，梁道行孤独地跪在母亲灵柩前。他深深忏悔道，“对不起，晚节不保，来世再报”。

梁爱好喝酒，圈中外号“铁托”，意指他杯不离手。热衷体育，乒乓球、足球、游泳等是他的强项。好色，喜欢带各式美女出入高尔夫球场，广为流传。而落马后的梁道行多了一项爱好：写诗。据说，梁在“双规”期间曾经写下一首打油诗：花甲白须度余年，一张白纸落深渊；神秘空间隔世界，沉重泪水写肝篇；仰望天花叹自由，卫士陪伴不聊天；只恨窗外杜鹃红，何时房门向我开。

2012年12月，据广东省纪委消息，深圳市原副市长梁道行同志因涉嫌严重违纪问题，接受组织调查。一些接触过梁道行的政府工作人员和当地记者称，梁道行严重违纪或与大运会经费问题有关。

2013年03月，经广东省委批准，广东省纪委对深圳市原副市长梁道行严重违纪问题进行了立案检查。 经查，梁道行利用职务上的便利，索取他人财物，收受他人巨额财物为他人谋取利益。

梁道行的上述行为已构成严重违纪并涉嫌犯罪。根据《中国共产党纪律处分条例》等规定，经广东省纪委常委会议审议并报广东省委批准，决定给予梁道行开除党籍处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。

从被“双规”并开除党籍后，官方未能再更新梁道行案的消息。但在2013年7月，《广东党风》杂志就该案部分细节进行披露，在这本由广东省纪委、省监察厅联合主管、主办刊物中，梁道行成为反腐倡廉的反面典型。该文披露，“双规”期间的梁道行焦躁不安，一天至少抽掉一包甚至两三包香烟。为对抗调查组问话，他要么三缄其口，要么避重就轻，仍幻想着可以“逃过一劫”。通过调查组的努力开导，才让其最终幡然醒悟。

判决

深圳市原副市长梁道行受贿一案在肇庆市中院作出一审判决，梁道行以受贿罪获刑10年。法院认定其受贿人民币194.851万元、港币178万元和美元5000元。

2017年，广东省肇庆市检察院再次指控梁道行犯受贿罪，向法院提起公诉。梁道行因此次漏罪被判处有期徒刑一年六个月，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处没收个人财产人民币100万元（已缴纳），罚金人民币10万元。