在里斯本停留四个月后，于康熙四十八年（1709年）正月再启程，经直布罗陀海峡，遇风停留在西班牙安达鲁西亚，停留后再启程前往意大利。二月下旬，抵达热那亚，取陆路经比萨、锡耶纳等地，抵达罗马，晋见罗马教皇克勉十一世。艾若瑟和樊守义将康熙皇帝关于多罗来华、中国礼节问题和西洋教务问题的旨意，详细向教皇呈述。教皇听后，双目含泪说，“我从来没有令多罗如此发言行事”。

在罗马期间，艾若瑟和樊守义受到克勉十一世接待，参观宫殿和图书馆。樊守义居意大利9年，先后在都灵、罗马学习，并遍游意大利名城弗拉斯卡蒂、蒂沃利、那波利、卡普阿、博洛尼亚、摩德纳、帕尔马、帕维亚、米兰、福尔切利、都灵、皮埃蒙特等地。

1718年（康熙五十七年），罗马教皇收到康熙皇帝朱笔文书，召见艾若瑟、樊守义，口谕：“你们可以回国，我将另遣 使臣前往，向中国皇帝逐条陈奏”。樊守义随艾若瑟东还，途中经过葡萄牙，再次获得葡萄牙国王接见，赐问良久，并获赐黄金百两。归途中艾若瑟不幸在好望角前往印度舟中病故，樊守义独自归国，六月十三日抵达广州，九月十一日奉诏到热河，叩见皇上，蒙康熙帝赐见，赐问良久。樊守义著有《身见录》，记述前往西洋的经历。