焦赣出生于梁国睢阳（今河南商丘）贫民之家，但自幼发愤苦读，涉猎广泛，独钟于《易》学，并在《易》学方面有所成就，得到地方人民的称颂。

梁敬王刘定国得知焦赣的情况后，对其十分欣赏与宠幸，命王室“供其资用，令极易学“。焦赣学有所成后，梁敬王任命其做郡吏。汉昭帝（公元前87年—公元前74年）时，梁敬王又推荐其做小黄县县令。

焦赣任职期间，每有盗贼奸邪之事，事情未发之前，便能事先掌握一些情况，并提前做好防范措施。因此，一些盗贼或奸邪之徒在焦赣为政期间，从不敢轻举妄动。焦赣为政爱恤民众，培养贤吏，又用其善占之术“化行县中”，为郡县中的百姓办事。因为焦赣有惠政，得到一方民众的拥戴，梁敬王准备对其迁举与提升，但当地的“三老官属”皆上书请愿，挚意挽留，梁敬王便也顺从民意，让其续留在梁国做小黄县令，最终焦赣死在小黄令任上。