2004年，富妍与格非组建成立了“牛奶咖啡”组合，并于同年随组合签约摩登天空公司。随后，牛奶咖啡便开始了该专辑的筹备工作，并在一年时间里完成了专辑中的11首歌曲。期间，组合成员格非还为其他的歌手制作音乐，该专辑因为进度问题被几度推迟发行。因为“燃烧吧！小宇宙”是组合成员富妍的口头禅，每当她遇到困难或者站在台上怯场的时候，她就会用该句口头禅来为自己打气。所以，组合根据“燃烧吧！小宇宙”的口号而打造出该曲，并把专辑取名为《燃烧吧！小宇宙》。他们希望通过该专辑及其同名歌曲鼓励听众点燃心里的宇宙，乐观且自信地去实现梦想。

在打造同名歌曲《燃烧吧！小宇宙》的过程中，富妍还把她喜爱的“辛蒂瑞拉”、“辛巴达”等童话人物写到了该曲的歌词中。她还根据书籍《小王子》中的“小王子”一角，量身打造了同名歌曲《小王子》。歌曲《只有我们知道的地方》原本只收录在摩登天空发行的音乐合辑《摩登天空5》中，由于该曲在推出后获得了很多听众的喜爱，加上一些听众的询问和提议，牛奶咖啡最终决定将该曲收录在该张专辑中。歌曲《美丽片断》是牛奶咖啡在大学时期完成的音乐创作。当时的富妍与格非面临学业和就业的两难选择，格非一想到他自己要面对告别舞台的情景，在悲伤的心情中创作出该曲旋律。富妍随即填写了歌词，并将该曲取名为《美丽片断》。