由叶卡捷琳娜二世女皇下令于1783年-1786年间建造，1988年，建筑师卢金巧妙的通过一间画廊直接将剧院连接到艾尔米塔什（冬宫）宫殿。

剧院由叶卡捷琳娜二世下令于1783年-1786年间建造，原为御用私人剧院。

1903年2月11日，在冬宫剧院，尼古拉二世沙皇，皇后携众臣盛装举行290周年庆典，这也是沙皇俄国最后一次在皇家剧院大型活动。

如今的剧场依然保持着原来的圆形剧场形状：座位依剧场形状排列成半圆形，观演厅仅能同时容纳250名观众。演出票不固定座位，不需要对号入座，提前进入剧场者便可获得优先选择权。