苏治

更新时间:2021-07-30 02:04

苏治,经济学博士,教授、博士生导师,龙马学者特聘教授,中央财经大学—电子科技大学联合数据研究中心执行副主任,金融学院金融科技系首任系主任、特聘教授,国务院发展研究中心国际技术研究所学术委员会副主任,中国人民大学国际货币研究所特约研究员,清华大学经济管理学院商业模式创新研究中心特聘教授、深圳证券交易所博士后导师,贵州银行股份有限公司监事,北京市西城区委、区政府金融科技专家顾问,北京市海淀区金融办“科技金融专家智库”特聘专家。教育部新世纪优秀人才,清华大学金融学博士后,吉林大学数量经济学博士,美国德克萨斯大学EMBA。

研究方向

1.宏观经济、金融市场与资产定价

2.证券投资、公司金融与商业模式

3.金融数据挖掘与量化投资

4.深度神经网络与智能计算

5.金融科技

讲授课程

本科:计量经济学、大数据与金融、金融统计学、金融计量方法与应用

硕士:高级计量经济学、金融计量经济学、微观计量经济学、金融统计与风险管理、金融统计分析、互联网经济与金融

博士:高级计量经济学、金融统计与风险管理、计量经济学前沿专题、互联网经济与金融、量化投资与金融资产配置、数量经济学前沿

工作经历

2009年5月-至今 中央财经大学统计与数学学院

社会角色

教育经历

2007年3月—2009年6月 清华大学 经济管理学院 金融系 博士后

2008年3月—2009年2月 美国 德克萨斯大学EMBA

2001年9月—2006年6月 吉林大学 商学院 数量经济学专业 经济学博士

1997年9月—2001年6月 吉林大学 商学院 经济信息管理专业 管理学学士

获得荣誉

发表学术论文

[1] 苏治、方彤、尹力博:中国虚拟经济与实体经济的关联性—基于规模和周期视角的实证研究,中国社会科学,第8期,87-109页,2017。(获中国人民大学复印报刊资料《国民经济管理》2018年第1期全文转载)

[2] 苏治、徐淑丹:中国技术进步与经济增长收敛性测度——基于创新与效率的视角,中国社会科学,第7期,43-64页,2015。(获《新华文摘》2015年第18期全文转载,获《高等学校文科学术文摘》2015年第5期全文转载)

[3] 苏治、胡迪:通货膨胀目标制是否有效?——来自合成控制法的新证据,经济研究,第6期,74-88,2015。

[4] 苏治、荆文君、孙宝文:分层式垄断竞争:互联网行业市场结构特征研究——基于互联网平台类企业的分析,管理世界,第4期,2018。

[5] 苏治、胡迪:农户信贷违约都是主动违约吗?——非对称信息状态下的农户信贷违约机理,管理世界,第9期,77-89页,2014。

[6] 苏治、连玉君:中国上市公司代理成本的估算—基于异质性随机前沿模型的经验分析,管理世界,第5期,66-75页,2011。

[7] 苏治、尹力博、付萱:公众预期与量化宽松冲击效应:来自国际大宗商品的证据,世界经济,第10期,56-78页,2015。(获《中国社会科学文摘》2016年第2期摘要转载)

[8] Zhi Su、Tong Fang、Libo Yin*: The role ofnews-based implied volatility among US financial markets.EconomicLetters,2017, 157: 24-27.(SSCI)

[9] Zhi Su、Man Lu、Libo Yin*: Chinese stockreturns and the role of news-based uncertainty.Emerging Markets Financeand Trade, 2019, forthcoming. (SSCI)

[10]Zhi Su、Tong Fang、Libo Yin*: Understandingstock market volatility: what is the role of US uncertainty?The NorthAmerican Journal of Economics and Finance, forthcoming. (SSCI)

[11]Zhi Su、Man Lu、Libo Yin*: Oil prices andnews-based uncertainty: novel evidence.Energy Economics, 2018,72: 331-340. (SSCI)

[12]Zhi Su、Tong Fang、Libo Yin*: Does NVIXmatter for market volatility? Evidence from Asia-Pacific markets.PhysicaA, 2018, 492: 506-516.(SSCI)

[13]Zhi Su、Tengjia Shu、Libo Yin*: The pricingeffect of the common pattern in firm-level idiosyncratic volatility:Evidence from A-Share stocksof China.Physica A,2018, 497: 218-235.(SSCI)

[14]Libo Yin、Qingyuan Yang、Zhi Su*: Predictability ofStructural Co-movements in Commodity Prices: What is the Role of TechnicalIndicators?Quantitative Finance, 2017, 17(5): 795-812. *通讯作者. (SSCI)

[15]丁志国、苏治、赵晶:资产系统性风险跨期时变的内生性:由理论证明到实证检验,中国社会科学,第4期,87-108页,2012。(获第七届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)经济学论文类二等奖)

[16]丁志国、苏治、杜晓宇:溢出效应与门限特征:金融开放条件下国际证券市场风险对中国市场冲击机理,管理世界,第1期,41-47页,2007。

[17]丁志国、苏治:投资者情绪、内在价值估计与证券价格波动——市场情绪指数假说,管理世界,第2期,143-155页,2005。

[18]连玉君、苏治:上市公司现金持有:静态权衡还是动态权衡,世界经济,第10期,84-95页,2008。

[19]苏治、方彤、马景义:一类包含不同权重函数的混频GARCH族模型及其应用研究,数量经济技术经济研究,第10期,126-143页,2018。

[20]苏治、卢曼、李德轩:深度学习的金融实证应用:动态、贡献与展望,金融研究,第5期,111-126页,2017。

[21]苏治、刘程程、宋志刚:贝叶斯视角下符号约束与时变随机波动SVAR模型的实现与应用,统计研究,第11期,98-108页,2017。

[22]苏治、位雪丽、赵宣凯:符号约束与时变参数SVAR模型的贝叶斯估计实现,统计研究,第10期,100-112页,2016。

[23]苏治、王健辉、田昕明:中国实体经济多元化经营与虚拟经济价值机理的研究,宏观经济研究,第12期,2018。

[24]苏治、方彤、秦磊:一种基于规则化方法的最优稀疏指数追踪模型设计,数量经济技术经济研究,第4期,145-160页,2016。(获中国人民大学复印报刊资料《统计与精算》2016年第4期全文转载)

[25]苏治、胡迪、方彤:人民币加入SDR的国际影响——基于情景假设的量化测算,中国工业经济,第12期,5-19页,2015。(获中国人民大学复印报刊资料《世界经济导刊》2016年第3期全文转载)

[26]苏治、秦磊、方彤:含有图结构约束的稀疏最小方差资产组合模型,中国管理科学,第9期,65-70页,2015。

[27]苏治、黄雨婷、范为、俞乔:量化宽松对经济复苏到底有多大的作用?管理评论,第7期,23-32+57页,2015。

[28]苏治、尹力博、方彤:量化宽松与国际大宗商品市场:溢出性、非对称性和长记忆性,金融研究,第3期,68-82页,2015。

[29]苏治、郭涵:约书亚·安格里斯特对经验微观经济学的贡献,经济学动态,第3期,125-134页,2015。

[30]苏治、陈杨龙:理性条件下资本市场的可预测性与资产定价模型——基于尤金·法玛的学术贡献,求是学刊,第3期,65-71页,2014。

[31]苏治、李进、方彤:人民币区域接受程度:指数构建与影响因子计量——以东盟及中国香港为例,经济理论与经济管理,第7期,51-63页,2014。

[32]苏治、魏紫:企业无形资产资本化与分析师盈余预测:理论分析与实证检验,会计研究,第7期,70-76页,2013。

[33]苏治、蔡腾腾、马泽伟:一种改进的不完全指数复制方法的解释,数量经济技术经济研究,第6期,149-160页,2013。

[34]苏治、傅晓媛:核主成分遗传算法与SVR选股模型改进,统计研究,第5期,54-62页,2013。

[35]苏治、李进:人民币区域化、现状与发展战略——以东盟与东亚地区为例,财贸经济,第4期,50-57页,2013。

[36]苏治、李进:人民币还是亚元:东亚货币合作路径选择,求是学刊,第4期,2013。

[37]苏治、李媛、徐淑丹:“结构性”减速下的中国投资结构优化:基于4万亿投资效果分析,财政研究,第1期,43-47页,2013。

[38]苏治、李媛、谭蕊:奥利.阿申菲尔特劳动经济学思想评述,经济学动态,第10期,95-99页,2012。

[39]苏治、李媛:“美元陷阱”背景下的人民币国际化:对策与现实路径选择,财政研究,第7期,47-50页,2012。

[40]苏治、陈扬龙:基于Morlet小波时频互相关的股指期货价格发现效率研究,数量经济技术经济研究,第5期,140-151页,2012。

[41]苏治、张景贺、黄向前:从“搜寻理论”到“失业”释解与政府经济对策,财贸经济,第7期,33-47页,2011。

[42]苏治:理性与非理性的博弈:现代投资决策理论的演进,求是学刊,第4期,60-71页,2011。

[43]苏治、张景贺、黄向前:摩擦市场中的戴蒙德理论体系—用微观钥匙打开宏观经济之门,经济学动态,第12期,94-99,2010。

[44]苏治、方明、李志刚:STAR与ANN模型:证券价格非线性动态特征可预测性研究,中国管理科学,第5期,9-16页,2008。

[45]苏治、丁志国、方明:跨期β系数时变结构研究,数量经济技术经济研究,第5期,135-145页,2008。

[46]韩璐、苏治、李爱华:Sugeno测度下的征信用户聚类研究,系统工程理论与实践,录用待刊。

[47]张平、苏治:经济转型、金融扩张与政策选择——2014年中国经济展望,经济学动态,第11期,4-11页,2013。

[48]Ping Zhang、Zhi Su: Structural Deceleration,Financial Expansion and Policy Selection: China’s Economic Prospects for 2014.ChinaEconomist, Volume 3, 2014.

[49]Zhimeng Sun、Zhi Su、Jingyi Ma: Focused VectorInformation Criterion Model Selective and Model Averaging Regression withMissing Response.Metrika, Volume 10, 2013.

[50]Yujun Lian,Zhi Su,Yuedong Gu: Evaluating the Effects of Equity Incentives Using PSM: Evidencefrom China.Frontiers of Business Research in China, Volume 2,pp266-290, 2011.

[51]赵然、苏治:升值预期真的驱动国际游资流入中国了吗——基于四重套利和边限协整模型的新证据,金融研究,第6期,95-109页,2012。

[52]连玉君、苏治:融资约束与流动性管理行为,金融研究,第10期,45-60页,2010。

[53]丁志国、苏治:基于市场摩擦的广义有效市场假说,吉林大学社会科学学报,第6期,63-71页,2009。

[54]连玉君、苏治:融资约束、不确定性与上市公司投资效率,管理评论,第1期,19-26页,2009。

[55]连玉君、苏治、丁志国:现金-现金流敏感性能检验融资约束假说吗?统计研究,第10期,92-99页,2008。

[56]丁志国、苏治、杜晓宇:经济周期与证券市场波动关联性:基于向量SWARCH模型的新证据,数量经济技术经济研究,第3期,61-68页,2007。

[57]丁志国、苏治、杜晓宇:股权分置改革均衡对价,中国工业经济,第2期,113-118页,2006。

[58]丁志国、苏治、杜晓宇:股权分置改革对价方案解析,财经科学,第1期,29-36页,2006。

[59]丁志国、苏治、杜晓宇:时变理论预期假说与过度反应假说:基于ANST-GARCH模型国际证券市场实证检验,吉林大学社会科学学报,第2期,6-12页,2006。

[60]赵振全、苏治、丁志国:我国股票市场收益率非对称均值回归特征的计量检验,数量经济技术经济研究,第4期,107-116页,2005。

[61]赵振全、苏治、丁志国:中国证券市场波动的区制关联性,财贸经济,第11期,34-38页,2005。

[62]孙志猛、马景义、苏治:响应变量删失情况下线性模型的FIC模型选择和模型平均,中国科学,第7期,647-661页,2013。

[63]连玉君、刘醒云、苏治:现金持有的行业特征:差异性与收敛性,会计研究,第7期,31-47页,2011。

[64]Lu Han*、Wenjun Li、Zhi Su: An assertive reasoningmethod for emergency response management based on knowledge elements C4.5decision tree.Expert Systems with Applications. 2019, 122:65-74.

[65]Lu Han、Jingjian Xiao*、Zhi Su: Financing knowledge,risk attitude and P2P borrowing in China.International Journal ofConsumer Studies, forthcoming.

[66]赵振全、丁志国、苏治:过度反应对称周期研究——国际证券市场实证,管理科学学报,第1期,122-130页,2009。

[67]丁志国、闫作远、苏治、杜晓宇:股权分置改革财富再分配效应,财贸经济,第11期,21-26页,2006。

[68]丁志国、赵振全、苏治:有效市场理论的思考,经济学动态,第5期,20-23页,2005。

[69]赵振全、丁志国、苏治:动量交易策略与反转交易策略国际实证比较研究,中国软科学,第1期,120-125页,2005。

[70]赵振全、丁志国、苏治:中国证券市场过度反应非对称性研究,吉林大学社会科学学报,第4期,158-165页,2005。

主持科研课题

共17项,其中国家级5项,省部级5项

主持科研课题:

[1] 2015年国家哲学社会科学基金重大项目:“互联网+”推动经济转型机理与对策研究(15ZDC024),首席专家,在研。

[2] 2018年全国统计科学研究重大项目:经济发展新动能指标体系及测算方法研究,首席专家,在研。

[3] 2016年北京市社会科学界联合会决策咨询课题:“互联网+”战略下北京产业转型升级研究,首席专家,结项。

[4] 2014年国家自然科学基金面上项目:货币总量转向信用总量:全球虚拟经济与实体经济背离机理与宏观政策应对(71473279),项目负责人,结项。

[5] 2013年教育部“新世纪优秀人才支持计划”:从货币总量转向信用总量:一个新的全球经济分析与宏观政策调控的框架,项目负责人,结项。

[6] 2011年国家自然科学基金项目:跨期条件下资产定价主流偏差时变机理(71101157),项目负责人,结项。2012年1月-2014年12月。

[7] 2018年全国中小企业股份转让系统有限公司项目:境内外资本市场分层逻辑研究,项目负责人,结项。2018年8月-2018年12月。

[8] 2018年乌兰浩特市新城城区基础设施建设投资有限公司项目:城投债及公司转制研究,项目负责人,在研。

[9] 2018年北京戊元科技有限公司项目:股票市场量化有效策略因子库研究,项目负责人,在研。

[10]2010年教育部人文社科研究项目:基于虚拟经济与实体经济背离的全球经济分析模型(10YJC790220),项目负责人,结项。

[11] 2011年教育部高等学校博士学科点专项科研基金新教师类课题:全球虚拟经济与实体经济背离机理与实证计量(20110016120001),项目负责人,结项。

[12] 2014年国家开发银行委托项目:公私合作(PPP)应用研究,项目负责人,结项。2014年8月30日-2015年1月30日。形成书稿《重塑政府与市场的边界——PPP理论、实务与案例》。

[13] 2012年北京市社科联专门项目:北京市城市交通政策的经济效率,项目负责人,结项。2012年6月-2014年6月。

[14 ]2013年中央财经大学青年科研创新团队支持计划项目:货币总量转向信用总量:一个新的全球经济分析模型与宏观政策调控框架,项目负责人,结项。

[15] 2012年国家开发银行委托项目:境外人民币业务研究,项目负责人,结项。2012年6月1日-2014年6月30日。

[16] 2012年国家开发银行委托项目:开发性金融在中小企业融资中的作用,项目负责人,结项。2012年3月1日-2013年1月1日。

[17] 2010年“中财121人才工程”青年博士发展基金项目:基于决策过程主流偏差量化模型的证券价格过度波动机理及可预测性研究(10YZC033),项目负责人,结项。2011年1月-2012年12月。

参与课题

[1] 2011年教育部人文社科研究项目:人民币汇率的福利效应:理论与实证研究,主要参加人,结项。

[2] 2010年中国人寿财产保险股份有限公司课题:财产保险风险压力测试问题研究,主要参加人,结项。

[3] 2007年中国博士后科学基金项目:投资者决策黑箱与证券价格波动机理研究(20070410539),项目负责人,结项。

[4] 2005年国家自然科学基金项目:基于市场摩擦的广义有效市场假说(7053040),主要参加人,结项。

[5] 2005年国家社会科学基金项目:金融市场的结构优化研究(05BJY100),主要参加人,结项。

[6] 2001年国家自然科学基金项目:中国宏观经济与证券市场波动关系(70173043),主要参加人,结项。

[7] 2005年教育部重点研究基地项目:中国金融市场波动与经济周期波动的联动效应、溢出效应与风险扩散研究(05JJD790005),主要参加人,结项。

[8] 2006年教育部重点研究基地项目:金融体制变迁中经济稳定与和谐发展的条件识别和风险预警(06JJD790012),主要参加人,结项。

[9] 2006年吉林省社会科学基金项目:吉林省上市公司股权分置改革方案设计及期后价值评估(2006010),主要参加人,结项。

[10] 2005年吉林省社会科学基金项目:吉林省农村合作经济组织发展模式与制度设计(2005018),主要参加人,结项。

[11] 2007年长春市软科学项目:长春市社会主义新农村建设中的金融支持与对策研究(2007RK31),主要参加人,结项。

[12] 2005年长春市软科学项目:长春市农村经济发展人才战略及对策研究(05RK30),主要参加人,结项。

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