宋建隆三年（962年）、乾德三年（965年）以及太平兴国六年（981年）和983年，高昌回鹘皆遣使献方物于宋。981年其王向宋太宗上书时，自称“西州外生（甥）”。

“阿厮兰汉”，《辽史》译作阿萨兰或阿思懒。高昌回鹘起先与辽朝的关系很密切，曾先后24次向辽进贡。辽天赞三年（924年）十月，契丹“遣兵逾流沙，拔浮图城，尽取西鄙诸部”。浮图城即北庭，在高昌回鹘境内。从此，高昌回鹘成为契丹（辽）“属国”。辽重熙二十二年（1053年）二月，“回鹘阿萨兰（高昌王）为邻国所侵，遣使求援”于辽。《辽史·百官志》列有“高昌国大王府”。《辽史·兵卫志·属国军》列有“高昌”、“和州回鹘”，所指皆为高昌回鹘，是史官将同一国的不同名称重复列入。

981年五月，宋太宗赵匡义派遣供奉官王延德、殿前承旨白勋出使高昌。

宋雍熙元年（984年）四月，王延德等回京后，向宋朝报告了当时高昌回鹘的大概情况。师子王虽以高昌为都城，但夏季以“北廷”（即北庭）为夏都，前往避暑。伊州（今新疆哈密市）的州将姓陈，“其先自唐开元二年（714年）领州，凡数十世，唐时诏敕尚在”。伊州以西，即为高昌回鹘的辖境。它的南面隔今塔克拉玛干大沙漠与于阗（今新疆和田市）相望，北面为今准噶尔盆地中的古尔班通古特沙漠，西面包括龟兹（今新疆库车县），以今新疆拜城县西的戈壁与黑汗王朝为界。它统辖的居民中有“南突厥、北突厥、大众熨（仲云）、小众熨、样磨、割禄（葛逻禄）、黠戛司、末蛮、格哆族、预龙族”等各部族，他们大都是说突厥语的古代民族。

宋代，龟兹回鹘是高昌回鹘的一部分，所以当地人也自称西州回鹘，称其地为西州龟兹。龟兹回鹘常单独向宋朝和辽朝进贡。从天圣（1023—1031）年间起，至景祐四年（1037）为止，龟兹向宋进贡五次。最后一次，宋朝回赐佛经一藏（经典的总称）。后来在宋熙宁四年（1071年）、1072年、绍圣三年（1096年），也先后遣使入贡于宋。

金天会八年（1130年），契丹皇室耶律大石在西征途中，曾得到高昌回鹘王毕勒哥的大力帮助。

金天会十年（1132年），耶律大石建立西辽王朝后，将高昌王国收为附庸。西辽派少监驻在高昌监督国政，征收贡赋。以后，高昌回鹘处于半独立状态。其君主的称号以“亦都护”一名见于史籍。

1209年，其王巴而术阿而忒的斤投归成吉思汗，元朝改译为畏兀儿国。海都和都哇之乱时，西州回鹘王纽林的斤率部迁居甘肃永昌。元末明初，成为察合台汗国领土的一部分。西州回鹘国不复存在。

西州回鹘前期，其疆域西面开拓至龟兹（今新疆库车）以西阿克苏，乌什一带，与喀喇汗国接壤，西北界天山，北面包括准噶尔盆地，南隔塔里木盆地与于阗为邻，东至敦煌西与西夏分界，东南以阿尔金山与黄头回纥（居阿尔金山南，青海北部）接壤。

西辽末年，高昌回鹘的疆域大致为“统别失八里（今新疆吉木萨尔县北破城子）之地，北至阿术河（今新疆北部阿察果勒河），南接酒泉（今甘肃省酒泉市），东至兀敦甲石哈（今新疆哈密市东乌纳格什湖），西临西蕃（指入天山南路之地）”。

回鹘在漠北时从事游牧，西迁以后畜牧业仍很发达。牧场大都在天山以北的草原上，主要养马。高昌王、王后和太子等各有马群，在平原放牧，前后相继长达100多里，以毛色分群，不知其数。好马每匹值绢一正。差的马供肉食用，每匹仅值绢一丈。贵族食马肉，平民食羊及野鸭、雁等。

回鹘迁徙到高昌一带农业地区以后，许多平民特别是贫苦牧民，转向务农。高昌一带基本上不下雨、雪，夏季酷热，人们都“穿地为穴”避暑。炎热的天气对农作物和瓜果生长有利。特别是从金岭（今新疆博格达山）上流下的丰富水源为发展农业提供了大好条件。回鹘人引水环城，灌溉田园，转动水磨。农作物除荞麦以外，其它五谷都有，并出产白（棉花）。白布（棉布）是输入内地的重要商品。

后周广顺元年（951年）高昌回鹘送往后周的“贡品”中，就有白布1329段。

狩猎是高昌回鹘人的重要副业。野兽、野禽是人们的肉食来源之一。兽皮可供制衣。特别是貂皮作为“贡品”，大量送往中原王朝和辽朝。

951年一次贡给后周“白貂鼠皮二千六百三十二，黑貂鼠皮二百五十，青貂鼠皮五百三，旧貂鼠袄子四”其中4件旧貂鼠袄子显然不是进贡给皇上的礼物，而是用于贸易的商品。

高昌回鹘人“性工巧，善冶金银铜铁为器及攻玉”。当时冶炼业和玉器雕琢业已有一定水平。在951年给后周的“贡品”中有“白玉环子、碧玉环子各一，铁镜二，玉带铰具六十九，玉带一，玉鞍辔等”。采矿业也有初步发展。“北廷北山中出硇砂”。高昌回鹘将硇砂大量输入内地，用作药材。据924年至1077年间不完全统计，回鹘前后18次将药品和香料运往后唐、后晋、后汉、后周和北宋，其中12次包括硇砂在内。当时还开采琥珀，如951年向后周贡“碧琥珀九斤”、“大琥珀”三十颗，1071年向北宋贡琥珀。织白布、绣文花蕊布、鞣皮等家庭手工业也相当普遍。纺织品有“兜罗、绵毛、狨、锦、注丝、熟绫、斜褐”等许多种。

高昌回鹘的贸易也比较兴旺，其中相当部分通过“朝贡”的形式进行。除了对中原地区进行频繁的贸易往来和朝贡以外，高昌国向辽朝“三年一次朝贡，进献玉、珠、乳香、斜合里皮、褐里丝等。亦有互市”。龟兹回鹘商人最为活跃，据不完全统计，从1001年至1096年，龟兹向宋贡方物15次，贡品包括马、独峰骆驼、大尾白羊、室刀、镔铁剑、弓箭、盔甲、玻璃器、瑜石、瑜石瓶、硇砂、玉石、玉佛、玉鞍勒、玉辔、玉带、玉越斧、琥珀、象牙、翡翠，真珠、胡黄连、香药、乳香（最多一次为124.5公斤），花蕊布、宿绫、褐、杂物等。另有龟兹僧人献梵夹、菩提印叶、念珠、舍利、佛骨等。龟兹是丝绸之路的枢纽之一，当地回鹘商人实际上做了许多东西方贸易的中转工作。他们有时就和婆罗门（今印度）人、波斯（今伊朗）人一起到北宋京城进贡。五代至宋，甘州回鹘与中原各王朝关系密切，经常派遣使者朝贡，并接受中原王朝的回赐，同时也通过朝贡的名义和方式，在丝绸之路沿线进行贸易活动。

高昌回鹘既有本身独特的文化，也颇受高昌地区传统汉文化的影响。当宋使王延德访问高昌时，辽朝派往高昌回鹘的使臣也承认：“高敞（昌）本汉土”。

有关这一地区汉文化的记载很多，如当时高昌国仍“用开元七年（719）历，以三月九日为寒食，余二社（春社、秋社）、冬至亦然”；当地有“佛寺五十余区，皆唐朝所赐额，寺中有《大藏经》、《唐韵》、《玉篇》、《经音》等”；“有敕书楼，藏唐太宗、明皇御札诏敕”；北廷有“应运太宁之寺，贞观十四年（640）造”。

8世纪，回鹘人开始使用以粟特字母记回鹘语言的回鹘文。回鹘西迁后，这种文字在高昌境内延续使用至17世纪，回鹘文影响深远，辽太祖时，有一位回鹘人出使契丹，阿保机之三弟耶律迭剌向他学习回鹘文，从而创造出“契丹小字”。蒙古文最初亦是以回鹘文字母记蒙古语言而创制的。努尔哈赤的部下，又在蒙古文字母的基础上，创制了无圈点的“老满文”。可见契丹小字、蒙古文、满文都在一定程度上渊源千古回鹘文。

在高昌古城一带，曾出土许多从13世纪初起印刷的回鹘文、汉文、梵文、西夏文、藏文、蒙古文木刻印刷品，其中以前三种文字为主。在敦煌又发现1300年左右制作的回鹘文木刻活字。这种活字是模仿汉文活字而制成的。高昌回鹘在中国印刷术西传中起过一定作用。

高昌回鹘的宗教信仰前后有变化。西迁以前的回鹘信仰摩尼教，他们将这一信仰带到了高昌。高昌原为佛教盛行之地，回鹘迁入高昌地区以后，逐渐从摩尼教转信佛教。

宋乾德三年（965年）十一月，“西州回鹘可汗遣僧法渊献佛牙、琉璃器、琥珀盏”于宋。这表明当时高昌回鹘已以信仰佛教为主。高昌回鹘以西主要信仰伊斯兰教。

宋嘉定十四年（1221年），长春真人西游至“回纥昌八剌城”（今新疆昌吉市），当地的“回纥僧”，告诉他：“盖此以东昔属唐，故西去无僧道。”这就是说，过昌八剌出了盛行佛教的高昌回鹘地区，再往西就不再有和尚与道士，而是信仰其它宗教的地区了。另外，回鹘最初在漠北信仰的萨满教，对高昌回鹘仍有若干影响；在高昌也还有少数景教徒存在。

在高昌古城和巴什力克发现了高昌回鹘时期的壁画，大都属于佛教画像，也有摩尼教壁画。所画人像有汉人、回鹘人、印度人和欧罗巴人种的画像。壁画的风格以中国式和希腊—印度乾陀罗式二者的混合为主，有明显的东西文化交融的倾向。高昌回鹘人喜爱音乐，“好游赏，行者必抱乐器”。高昌王宴请宋朝使臣王延德等时，“张乐饮宴，为优戏”；泛舟游湖时，“池四面作鼓乐”。龟兹乐当时仍在龟兹和高昌。

除唐朝开元历为国家规定的历法外，在高昌古城遗址中，曾出土高昌回鹘时期由当时摩尼教徒编制的粟特文日历残片，其中包括中国的天干和五行、粟特语的七曜日和十二支兽名（鼠、牛、虎、兔等）。十二支兽名历法，原为突厥人所使用。这种日历是汉、突厥、粟特三种文化融合的结晶。