更新时间:2022-01-09 21:39
非预期损失(Unexpected Loss,UL)是商业银行一定条件下最大损失值超过平均损失值的部分。
这里的一定条件下,对应的是置信水平。比如,在99%可能性的条件下,最大损失值不会超过X,也就是在99%置信度下的最大损失值是X。一般情况下,实际损失只是处在平均值附近,不会达到最大损失值的程度,只有很少的特殊情况下才会接近最大损失值。平均损失值是确定的,但最大损失值随着设定不同的置信水平而改变,因而超过平均损失值的部分,也就是非预期损失值,它是相对不确定的,随置信水平的改变而不同。