确切地说，如果计数过程{X(t) ,t >= 0)满足以下条件:

1.X(0) = 0;

2.X(t)是独立增量的过程；

3.P{X(t+h) - X(t) = 1} = λ(t)h + o(h),

P{X(t+h) - X(t) >= 2} = o(h).

则称计数过程{X(t),t>=0}为具有跳跃强度函数λ(t)的非齐次泊松过程。

非齐次泊松过程的均值函数为mX(t) = λ(s) ds.

非齐次泊松过程的概率分布由下面定理给出：

定理 设{X(t),t>=0}是具有均值函数mX(t) = λ(s) ds的非齐次泊松过程，则有

P{X(t+s) - X(t) = n}=exp{-[mX(t+s)-mX(t)]},n>=0,